Полосы боллинджера. Индикатор Полосы Боллинджера (скачать) — Сигналы и настройки. Обычные торговые стратегии с Bollinger Bands
Полосы Боллинджера - это один из индикаторов валютного рынка «Форекс», который появился в 80-е годы. Инструмент стал настоящим открытием, которое перенесло технический анализ на более высокий уровень. Создателем индикатора был Джон Боллинджер. Алгоритм инструмента заключается в определении момента недооцененности или переоцененности актива. Так как индикатор относится к трендовым инструментам, он помогает определить направление движения цены. Благодаря точному определению зон недооцененности и переоцененности, можно найти точку разворота движения.
Немного истории
Джон Болинджер является известным трейдером современного мира и по совместительству выступает учредителем компании Bollinger Capital Management, которая специализируется на управлении капиталом. Bollinger Bands, а именно так звучит название индикатора на английском языке, можно считать настоящей находкой для каждого трейдера. С помощью инструмента анализа ситуации можно четко расставить цели, так как он анализирует волатильность на рынке. Канал, формирующийся вокруг скользящей средней, гибкий и постоянно следует за ценой. Все брокеры, в том числе и Forexstart, полосы Боллинджера предлагают в открытом доступе. Этот инструмент уже встроен в торговый терминал, и за его использование не требуется вносить дополнительной оплаты.
Описание инструмента
Полосы Боллинджера - это, по сути, три скользящих средних, которые наложены на ценовой график, построение индикатора не выполняется в отдельном окне. Средние линии охватывают движение котировок с обеих сторон, тем самым создавая коридор волатильности. Именно инструмента привел к появлению его второго названия - «конверт». Скользящие средние используются простые, при стандартном отклонении +2 на верхней границе и - 2 на нижней границе. Настройки представлены базовые, и, в зависимости от ТС, каждый трейдер может их модернизировать. Помимо уровня отклонений, в настройках индикатора можно менять период и сдвиг. Имеется опция, указывающая на то, к какой именно цене применяется индикатор. Стандартное значение отклонения говорит о волатильности торгового инструмента в данный момент времени. При росте волатильности полосы Боллинджера расширяются, диапазон межу крайними гранями коридора увеличивается. При снижении активности на рынке коридор будет сужаться.
Как влияет изменение периода на поведение индикатора?
Период - это временной промежуток, соответствующий определенному количеству свечей, который учитывается индикатором при построении канала. В стандартных настройках предусмотрено значение 20. При его уменьшении линии канала становятся более ломанными. Цена начинает активно пробивать границы, что приводит к появлению большого количества ложных сигналов. Реакция самих линий на движение цены активизируется. Увеличение периода приводит к сглаживанию канала, к увеличению расстояния между верхней и нижней линиями. Индикатор начинает медленно реагировать на изменение стоимости. В связи с тем что каналы будут разрываться намного реже, количество торговых сигналов сократится. При этом сила самих сигналов станет намного больше.
К чему приводят изменения показателей отклонения?
Отклонение - это показатель, который определяет расстояние верхней и нижней границы от центральной скользящей средней. При увеличении стандартных показателей отклонения расстояние от верхней границы до центра увеличивается. Количество поступающих сигналов уменьшается. Сокращение отклонения приближает границы канала к центру, что ведет к росту ложных торговых сигналов. Экспериментируя со стандартным отклонением, можно подобрать оптимальные параметры максимумов и минимумов, которых должна достичь цена для прорыва.
Первичная ориентация и важные моменты
Изначально индикатор создавался не для рынка «Форекс». Его основное предназначение заключалось в анализе ситуации на фондовом рынке. Позже инструмент начал активно применяться на валютном рынке и внедряться в стратегии торговли бинарными опционами. Сам автор индикатора использовал его на дневном графике. Отсюда вывод, что применение индикатора на других таймфреймах требует установки других параметров. Использование линий с волатильными парами при уменьшении периода будет становиться причиной появления огромного количества ложных сигналов. Большинство профессиональных трейдеров не рекомендует менять стандартное отклонение в большую сторону. Как показала практика, в 90% ситуаций цена остается в пределах коридора. Из настроек чаще всего меняется период скользящей средней. Все остальное оставляется со стандартными значениями.
Особенности индикатора
Стратегии торговли бинарными опционами, собственно, как и большинство стратегий, адаптированных под валютный рынок, разрабатываются на основании особенностей данного инструмента анализа. Особенно аккуратно нужно следить за периодами выхода цены за крайние грани коридора. Тут есть высокая вероятность двух вариантов развития событий. Допускается как продолжение движения, так и его разворот. Этот сигнал нужно обязательно подкреплять другими инструментами торговой системы. В ряде ситуаций (порядка 75%), если активное движение цены началось у одной из граней канала, оно обязательно продолжится до противоположной грани того же канала. Еще одна особенность индикатора связана с ситуацией, когда минимумы и максимумы формируются вне канала. Если следующая свеча займет место в диапазоне движения, можно рассматривать формирование противоположного сигнала. Если линии Боллинджера резко сужаются и находятся в таком состоянии определенное время, стоит говорить о начале нового тренда с сильным первичным импульсом. Впоследствии можно будет наблюдать сильный скачок волатильности. Сомнительной особенностью можно назвать недопущение формирования за пределами коридора более 4 свечей. После достижения пика цена начинает коррекцию. Эта особенность не учитывается, если имеют место важные экономические новости.
Практическое применение
Полосы Боллинджера относятся к категории Основная их цель - это определение текущего направления движения на рынке. В соответствии с теорией, этот инструмент не предназначен для определения точных точек входа и выхода. При этом многие трейдеры нашли весьма эффективное применение индикатору в процессе наблюдения за его работой. Самый простой формат сигнала формируется при пробитии средней линии в любом из направлений. При пробитии в направлении снизу-вверх можно рассматривать покупки. Обратная ситуация говорит о подготовке к продажам. Помимо приоритетной точки входа, полосы Боллинджера для бинарных опционов, для других помогают расставить цели. Как только котировки цен достигают верхней или нижней границы канала, в зависимости от направления тренда, стоит побеспокоиться о закрытии торговых позиций.
Одна из самых агрессивных стратегий
Некоторые агрессивные трейдеры также не обходятся без такого инструмента, как полосы Боллинджера. Стратегия базируется на открытии сделок в те моменты, когда свечи выходят за пределы канала. Опасность таких решений связана с тем, что за пределами канала могут формироваться одновременно несколько падающих или растущих свечей. Таким образом, до момента разворота тренда придется еще какое-то время пересидеть в убытках. Намного практичнее строить на основе показателей индикатора динамические Точность границ остается на достаточно высоком уровне. Применение инструмента эффективно во время резкого сужения коридора. Действовать стоит по аналогии с использованием Аллигатора Билла Вильямса. Чем дольше коридор будет в сжатом состоянии, тем сильнее будет движение в конечном счете.
Самостоятельный и дополнительный инструмент для торговли
Линии Боллинджера могут использоваться в торговле как самостоятельно, так и в качестве дополнительного инструмента при техническом анализе. Эффективным является комбинирование последнего со (Price Action). Актуально рассматривать формации возле верхней и нижней границ канала. Самыми простыми двойными сигналами могут стать пин-бары или перевернутые свечи, молоты, которые будут явно свидетельствовать о развороте тренда. Торговля по полосам Боллинджера может оказаться эффективной при совмещении его сигналов с сигналами индикатора MACD. Снижение либо рост гистограммы с параллельным ростом кривых линий канала уже является мощным сигналом. Наличие дивергенций или конвергенций может говорить о грядущем развороте тренда. Открыть сделку в самый подходящий момент позволит подтверждающий сигнал от Bollinger Bands.
Преимущества инструмента технического анализа
Как у любых инструментов технического анализа, у полос Джона Боллинджера есть свои положительные и отрицательные стороны. Остановиться стоит на сильных сторонах инструмента. Главное достоинство последнего - это способность максимально точно определить тренд, что выступает одним из основных критериев успешной торговли на рынке. Это открывает возможности для использования инструмента в любой рыночной ситуации. С помощью инструмента, помимо определения тренда, есть шанс спрогнозировать области и даже точки разворота движения. Сказать более, ориентируясь на положение котировок по отношению к каналу, можно объективно расставить цели. Универсальность, которой обладает индикатор полосы Боллинджера, позволяет его применять на всех типах бинарных опционов, рынок акций и фондовый рынок. Главное, адаптировать настройки под конкретный временной промежуток и учитывать активность каждого торгового инструмента в отдельности.
Недостатки инструмента технического анализа
Есть и определенные недостатки у такого инструмента технического анализа, как полосы Боллинджера. «Форекс» анализировать стоит очень внимательно, что определяет актуальность знакомства с погрешностями «конверта». В связи с субъективностью полос, они могут трактоваться совершенно по-разному разными трейдерами. Обращаем внимание на отсутствие универсальных настроек, которые смогли бы обеспечить подачу торговых сигналов на разных активах. Адаптация системы необходима под каждый из форматов торговли. Большинство сигналов от индикатора оказываются ложными. Их крайне важно фильтровать с помощью дополнительных инструментов технического анализа. По мнению самого создателя канала, он плохо себя отрабатывает на слабых и неактивных рынках.
Полосы в торговле опционами
Линии или «конверт» часто используются трейдерами при торговле опционами. Осциллирующий и одновременно трендовый индикатор отражает фактическое отклонение стоимости активов. Инструмент позволяет трейдеру точно определить, является ли цена торгового инструмента высокой или низкой в сравнении со средними ценовыми показателями. Это позволяет сделать прогноз относительно дальнейшего роста или падения. Особенность, на которую должен обращать внимание трейдер, торгующий бинарными опционами, связана с постоянным стремлением цены к среднему уровню.
Основные сигналы для трейдера, торгующего бинарными опционами
Основной сигнал индикатора, к которому стоит присматриваться торгующему бинарными опционами - это максимальное сужение канала. Это явный признак того, что уже в ближайшем будущем можно будет наблюдать сильное движение. Если после продолжительного застоя на рынке, формируется бычья свеча, которая пробивает канал, можно скорее рассматривать покупки. Вероятность того, что движение направится на север, составляет 90%. Если ситуация обратная, и на графике сформировалась медвежья свеча, которая пробила нижнюю границу канала, преимущество лучше отдать продажам. Любые сигналы индикатора не стоит рассматривать как единственно-верные. Любой сформировавшийся паттерн должен иметь подтверждение либо со стороны другого индикатора, либо результатами фундаментаьного или технического анализов.
Комбинированный индикатор Bollinger Bands, более известный как Полосы Боллинджера, успешно используется трейдерами для определения силы ценовых движений, зон перекупленности/перепроданности, моментов разворота и построения торговых стратегий.
Разработанный знаменитым аналитиком фьючерсных рынков Джоном Боллинждером еще в конце 80-х годов прошлого столетия, этот торговый инструмент до сих пор актуален благодаря точности и простоте использования.
Индикатор Bollinger Bands представляет собой ценовой канал из трех SMA (простые скользящие средние), который накладывается непосредственно на ценовой график. Верхняя и нижняя линии ограничивают ценовое движение сверху/снизу, а третья (средняя) находится на равном расстоянии от границ. Расстояние от границ зависит от текущей волатильности финансового инструмента и, как показывает практика, почти 90% рыночного времени цена находится в пределах границ Полос Боллинджера, поэтому их можно использовать для прогноза цены.
Принцип работы индикатора Bollinger Bands
Полосы точно показывают тренд – это наклон средней линии, за которой тянется весь ценовой канал. В периоды флета верхняя и нижняя линия канала движутся параллельно друг другу или с небольшим наклоном, а все ценовое движение происходит внутри канала. Это особенно важно при повторных тестах ценовых экстремумов.
Считается, что если график цены расположен в верхней части полос (выше средней линии), то тренд – бычий, если движение идет в нижней части канала (ниже средней), то преобладает движение вниз.
Если цена достигает верхней границы, то актив считается перекупленным, то есть нужно ожидать отката в направлении средней линии индикатора. Зона перекупленности – диапазон от верхней границы до средней линии.
Если цена достигает нижней границы, то актив перепродан - ждем роста к средней линии. Зона перепроданности – диапазон от нижней до средней линии.
Индикатор Bollinger Bands жестко привязан к волатильности: если полосы расходятся (канал расширяется), то имеем продолжение и усиление текущей тенденции. Если канал сужается, то активность рынка низкая, торговые объемы падают и текущий тренд слабеет.
Математика и настройка индикатора
Индикатор настраивается в терминале MetaTrader4(5) стандартным способом. Расчет полос:
- средняя линия – SMA(20) (или с иными параметрами);
- нижняя линия – значение средней линии - 2 стандартных отклонения;
- верхняя полоса – значение средней линии +2 стандартных отклонения.
- для малых периодов (до М15) – SMA(10);
- для средних периодов (от М15 до Н1) – SMA(20);
- для долгосрочной торговли (от Н1 до D1) – SMA(50);
- для периодов свыше 1 дня – SMA(60).
Обычное значение для расчета средней линии индикатора - 20 временных периодов (или 20 свечей на текущем графике, к которому данный индикатор применяется). Уменьшение периода рекомендуется для скальперов в работе на таймфреймах до М15. Индикатор Bollinger Bands начинает быстрее реагировать на вариации цены, границы канала становятся более «рваными», их чаще пробивает цена, появляется больше торговых сигналов, но и количество «ложных вызовов» будет больше. Увеличение периода делает реакцию индикатора более медленной, линию границ – плавной, а торговые сигналы – более достоверными.
Стандартное отклонение (или standard deviation) рассчитывается системой автоматически и показывает, как далеко текущая цена ушла от значения среднего, то есть насколько точно реальные данные учтены в расчете полос. Увеличение значения отклонения расширяет канал (расстояние до центральной линии), что дает большему количеству ценовых движений попасть в его рамки. Параметр «Сдвиг» корректирует запаздывание и его можно подбирать для каждого инструмента.
Использование индикатора Bollinger Bands в торговых стратегиях
Как и все индикаторы на основе расчета среднего, наиболее точно индикатор работает на периодах среднесрочной и долгосрочной торговли (от 1 часа). Возможны два варианта торговли: на отбой от границ с последующим движением в канале, и на пробой границ с дальнейшим движением за полосами Боллинджера.
Индикатор Bollinger Bands обычно анализируют вместе со свечными паттернами. Уверенный сигнал на покупку/продажу возникает, когда у границ полос образуются свечные модели «двойное дно» или «двойная вершина».
Открываемся на покупку при пересечении средней линии, если выполняются следующие условия:
- цена концентрируется у нижней границы с последующим касанием или пробоем канала;
- цена движется в направлении средней линии и потом разворачивается вниз;
- формируется новый min выше нижней полосы, но ее не касается.
- ждем момента пересечения средней линии снизу вверх и формирования очередной свечи выше, если при этом полосы расходятся – открываем позицию;
- закрываем позицию после касания свечой верхней полосы. Но! если нижняя полоса продолжает идти вверх вместе с верхней границей, то бычий тренд продолжается, значит – ждем.
Открываемся на продажу при пересечении средней линии, когда выполнены условия:
- цена концентрируется у верхней границы с последующим касанием или пробоем;
- цена движется в направлении средней линии и потом разворачивается вверх;
- формируется новый max ниже верхней полосы, но ее не касается.
- ждем момента пересечения средней линии сверху вниз и формирования очередной свечи ниже, если при этом полосы расходятся – открываем позицию;
- закрываем позицию после касания свечой нижней полосы. Но! если верхняя полоса при этом движется вниз вместе с нижней границей, то медвежий тренд продолжается, то есть закрывать рано – ждем.
Чаще всего полосы воспринимаются как динамические и весьма точные уровни поддержки/сопротивления. Если за пределами полос сформируются паттерны поглощения (бычий или медвежий) или модели разворота («молот» или «доджи») то получаем более сильный торговый сигнал.
Необходимо обращать внимание на следующие моменты:
- Если имеется единичный пробой графиком цены границ канала (верхней или нижней), то с большой вероятностью текущий тренд продолжится.
- Если за резкими (пилообразными) движениями цены за границами полос Боллинджера происходят такие же внутри канала (близи границы), то нужно ожидать разворота тренда.
- Движение цены, которое началось от одной из границ канала, скорее всего, достигнет противоположного края.
- Длительное флетовое движения цены внутри узкого канала предшествует резким спекулятивным броскам цены – чем уже канал и больше период флета, тем сильнее будет последующая волатильность.
- Пробитие границ канала более чем тремя свечами подряд означает предстоящий разворот тренда или коррекцию.
- Если цена пробивает верхнюю/нижнюю полосу, то это сигнал возможного разворота, для подтверждения такого сигнала нужно наблюдать рынок после первого пробоя. Если происходит несколько неудачных попыток пробоя, то возможность разворота усиливается. Закрытие свечи выше полосы Боллинджера означает предстоящий медвежий разворот, закрытие ниже нижней полосы - разворот вверх.
Недостатки индикатора
При всей своей универсальности индикатор Bollinger Bands не дает точных сигналов на вход и далеко не все касания границ являются сигналом для открытия позиций. Иногда цена может довольно долго скользить вдоль верхней или нижней границы и, если удается поймать момент первого входа, то можно выжать из тренда максимум прибыли. Для использования в торговых системах рекомендуются комбинации с индикаторами различных типов: момента, объема и осцилляторами MACD, ADX или RSI.
Торговые стратегии на вход против тренда при движении от одной границы канала и с выходом на другой границе считаются менее рискованными, чем торговля на прорывах границ. Вход в рынок крупных объемов (сильная покупка/продажа) способна вытолкнуть цену за пределы полосы. Такой спекулятивный бар может полностью сформироваться за границей, но практика говорит о быстром последующем развороте до начальных уровней. Особенно рискованной выглядит торговая ситуация при формировании серии таких свечей до перелома тренда. Уменьшить риск при таких колебаниях можно методом перехода на меньший временной период для более точного контроля момента разворота и точки открытия против него.
Важно! Средняя линия индикатора – сильное «внутреннее» сопротивление и это нужно обязательно учитывать при расчете тейк-профита.
И в качестве заключения …
Индикатор Bollinger Bands представляет полезный технический инструмент определения тренда, контроля волатильности и определения отклонения рыночной цены от справедливой (или сбалансированной) стоимости. Умение применять данный индикатор необходимо каждому трейдеру для стабильной торговли.
Торговля по индикатору, о котором я расскажу, имеет огромную популярность среди трейдеров из-за простоты и эффективности использования этого индикатора. Индикатор получил название в честь своего создателя Джона Боллинджера, одного из самых успешных финансовых аналитиков. Боллинджер Бандс представляет собой полосы на графике.
Чтобы наложить ленты (каналы) Боллинджера на график нужно нажать на вкладку indicators и выбрать во всплывшем окне Bollinger Bands.
Для тестирования торговли по линиям этого индикатора вы можете использовать в моем блоге. Итак, наложив на график полосы Боллинджера, вы увидите 3 линии, одна из них является скользящей средней (находится посередине), вторая находится над графиком, третья – под ним.
Таким образом, индикатор создает вокруг скользящей средней коридор из двух полос. Полосы помогают определить, насколько высоко или низко относительно усредненной, сейчас находится котировка.
Сам график располагается внутри полос и движется между ними, периодически отбиваясь от верхних и нижних границ словно мячик в пинг-понге.
По расположению полос становится понятно, насколько рынок спокоен для торговли по Боллинджеру. Если рынок спокойный, мы видим сжатие лент индикатора, коридор. Если начинаются активные движения – полосы будут расширяться.
Как правило, сильное расширение полос Боллинджера можно увидеть после длительного «рыночного затишья». Причина проста – трейдеры ждут важных новостей, перед тем как решить, стоит ли покупать или продавать актив. Вслед за выходом новостей мы моментально видим сильный тренд. Кстати, все эти новости вы можете увидеть в , который я не так давно выложил на странице своего блога.
Диапазон движения цены, который находится внутри лент Боллинджера, принято считать нормальным диапазоном. Верхние и нижние линии используют как динамические линии поддержки и сопротивления. Я уже освещал эту тему: , можете ознакомиться.
Сигналы индикатора
Большинство трейдеров, торгующих по этому индикатору, делают ставки put при развороте цены от верхней линии индикатора или call – при развороте от нижней. Хорошим подтверждением разворота служат .
Вторым типом сигналов для бинарных опционов традиционно считают пробой линий (волн) Боллинджера. Большую часть времени график пребывает внутри полос, резкий пробой полос считается сильным импульсом для образования нового тренда.
Пробой графиком верхней полосы Боллинджера может сигнализировать о формировании восходящего тренда, а пробой графиком нижней полосы – нисходящего.
Я чаще всего использую линии по-другому: для определения графических моделей разворота. Существует две очень популярные модели разворота – двойная вершина и двойное дно. Двойная вершина – сильный сигнал начала нисходящего тренда. Модель похожа на латинскую букву М.
Условия формирования М – сигнала:
- График коснулся или пробил верхнюю линию индикатора (образовал первую вершину);
- После график сформировал вторую вершину, которая находится ниже первой вершины;
- Далее график пробил среднюю полосу.
Я покупаю put-опцион в момент пробоя средней полосы Боллинджера.
Вторая разворотная модель (называется двойное дно) является зеркальным отражением первой. Двойное дно – сигнал начала восходящего тренда, эта модель похожа на латинскую букву W.
Условия формирования W – сигнала:
- График коснулся или пробил нижнюю линию индикатора (образовал первое дно);
- Далее график двигался по направлению к средней линии;
- После график сформировал второе дно, располагающееся выше первого;
- Далее график пробил среднюю линию.
В подобном случае я рассматриваю сигнал для бинарных опционов на call.
Таким образом, выделим три основных способа торговли по полосам Боллинджера:
- Торговля при разворотах от верхней и нижней линии;
- Торговля на пробоях полос графиком;
- Использование графических моделей двойная вершина/двойное дно.
К основному преимуществу лент Боллинджера относится легкость определения положения котировки (высоко или низко) относительно средней. Этот индикатор достаточно прост в использовании, из-за чего идеален для новичков.
Стратегии для бинарных опционов, основанные на показаниях индикатора Bollindger-Bands (Боллинджер бандс):
Если вам нужно скачать индикатор Боллинджера, вы можете сделать это бесплатно по ссылке ниже.
Здравствуйте. Данная стратегия основана на 2 основных постулатах любого трейдера: Trend is your friend и цена обязательно движется в одну сторону не линейно — а с коррекциями. Что означает, что в данной стратегии будем искать точки входа только в той ситуации, когда есть четкий сформированный тренд и когда есть небольшая коррекция — для входа в продолжение данного тренда.
Стратегия и указанные настройки адаптированы для пары EURUSD M30 и могут быть подобраны для любых других торговых инструментов — нужно просто провести оптимизацию торговли.
Особенности индикатора Bollinger Bands
Сам индикатор полос Боллинджера — простой в своей логике. Первоначально он использует скользящую среднюю (Moving Average) для того, чтобы определить, куда идет цена/тренд.
После чего, в зависимости от того, насколько далеко ушла цена от скользящей средней — рисуются дополнительные линии — полосы Боллиндежра — low band и high band.
Особенность данного индикатора заключается в том, что полосы Боллинджера рисуются не параллельно основной скользящей средней — а они рисуются в зависимости от отклонения цены. Т.е. чем больше цена отклонилась от скользящей средней — тем сильнее импульс/тренд — тем шире становится канал. Таким образом индикатор Боллинджера автоматически подстраивается под текущую волатильность на рынке. Если волатильность низкая — полосы Боллинджера — практически горизонтальны и стараются сузиться в тонкий канал. Если же был импульс — канал практически мгновенно расширяется.
Почему именно Bollinger Bands?
В Bollinger Bands есть один очень полезный параметр — это размер отклонения линий. Например, чем меньше отклонение — тем уже будет канал Боллинджеров. Это будет похоже на обычную широкую трубу с минимальными искривлениями. Если же поставить размер отклонения 3, 4 и больше — то получится набор всплесков и затуханий. Своеобразная пружина… При большом отклонении, указанном в Боллинджере — цена вряд ли достанет верхней или нижней линии, т.е. канал будет расширяться в геометрической прогрессии от изменения цены. При малом отклонении, если цена находится внутри канала — это флет. Если цена уже вышла за пределы канала — это означает направленное движение (тренд) — и значит в нем уже нужно торговать.
Таким образом, Bollinger Bands является одновременно и индикатором тренда (при направленном пробитии верхней/нижней границы) и индикатором флета (если цена двигается в канале Боллинджера с низким отклонением).
Обычные торговые стратегии с Bollinger Bands?
Обычно торговые стратегии, которые встречаются в интернете — контр-трендовые. Направлены на то, что цена с большой вероятностью отскочет от полос Боллинджера и вернется в середину торгового канала. Такие стратегии имеют свое право на существование.
Недостаток таких стратегий заключается в том, что мы работаем против тренда. А значит, что наша текущая вероятность поймать стоп-лосс — просто огромна.
Второй проблемой является непонятная точка выхода из сделки и стоп-лосс во время контр-трендовых входов. Например, цена может скорректироваться всего лишь на 10 пунктов и потом срубить ваш стоп-лосс размером в 30 пунктов. Кстати, как определить, куда ставить стоп-лосс в этой стратегии? Разве что за ближайшую низинку/вершинку. Да и то — с запасом. Вобщем эти торговые стратегии сложно формализовать и статистика работает против вас в этом случае.
Параметры каждого индикатора Bollinger Bands для торговой стратегии
Я предлагаю использовать 2 индикатора Bollinger Bands. Первый фильтрует флет. Второй показывает тренд и ведет вас по нему.
Индикатор 1: Скользящая средняя 130. Отклонение 1,5 — это узкий боллинджер.
Индикатор 2: Скользящая средняя 130. Отклонение 3 — это широкий боллинджер.
Точка входа — на пробитии и закреплении цены (Close цены — находится между 1 и 2 индикаторами).
Сопровождение сделки — пока цена движется в канале между 1,5 и 3 Боллинджерами — это тренд. Этот тренд необходимо брать по максимуму — поэтому ждем.
Стоп-лосс — передвигается совместно с MA130 — и ставится за ней. Исключение — когда расстояние от МА до текущего Индикатора 1 — мы не входим, т.к. будет нарушено соотношение РИСК/ПРИБЫЛЬ.
Выход из сделки в нескольких моментах:
— когда цена выходит за линии Индикатора 2
— когда цена заходит и закрепляется внутри канала Индикатора 1
— когда выбивает по стоп-лоссу (разводный момент)
Пример входа, сопровождения и выхода из сдекли по данной торговой стратегии здесь отмечен красными линиями.
Видео инструкция по стратегии на 2 индикаторах Bollinger Bands
В торговых системах многих трейдеров можно найти специально подобранный набор индикаторов. Немало из них созданы преуспевающими экономистами, которые, благодаря своим разработкам, создали свои хедж-фонды и стали миллионерами. Один из самых известных — полосы или линии Боллинджера .
Индикатор этого уровня используется, в том числе, на Уолл Стрит и считается легендарным. Им хорошо дополнять свечной анализ, а благодаря полосам вам не придется прыгать, как блохе, с индикатора («индюка», как их шутливо называют трейдеры) на другой индикатор, ставить их по 20 штук на график или покупать никчемные платные сигналы.
Джон Боллинджер - один из ярчайших представителей трейдерского семейства. Именно с его детища можно начать новичкам, что предпочитают именно с индикаторов осваивать непростое трейдерское искусство.
Полосы Боллинджера — популярный индикатор тренда и волатильности
Но прежде чем приступить к делу, давайте познакомимся с самим Джоном.
Джон Боллинджер (он же John A. Bollinger) - это легенда финансового рынка. И далеко не убеленный сединами патриарх - нет и 60-ти. Джон - обладатель множества финансовых премий (их лень даже перечислять - десятки) и автор общемирового бестселлера “Боллинджер о лентах Боллинджера”, что перевели на 11 языков.
Чем хороша эта книга? Это не только описание принципа работы индикатора, но и уникальный справочник по торгам любыми активами. И знаете что мне в ней понравилось больше всего? То, что она написана человеческим языком. Без зауми, без засилья математических терминов и формул.
Поразительно - будучи сильным математиком, Джон умудрился описать работу полос Боллинджера так, что их поймет даже 10-классник. Очень простым языком, без единой формулы.
В этой статье я расскажу вам все, что нужно знать о линиях/полосах. Но если вы захотите насладиться полной версией - скачайте эту книгу. Не пожалеете.
Джон занимается техническим анализом финансовых активов аж с 1977 года, начав с совершенно допотопных компьютеров. Со временем, он создал свою систему (Group Power), что позволяет выявлять тренды в различных промышленных группах и секторах.
В 1996 году Джон создал equitytrader.com - первый сайт в США, посвященный техническому анализу, до сих пор сохраняющий свои лидерские позиции.
В общем, это сверхуспешный трейдер, владелец ряда компаний, аналитик и ученый. Он также возглавлял несколько отраслевых финансовых организаций, таких как Международная федерация технического анализа (IFTA).
Кстати, одно из самых дорогих шампанских в мире называется Bollinger. Правда, Джон к нему отношения не имеет (хотя, кто его знает).
Эти его линии - настоящая драгоценность в мире бинарных опционов, форекса и вообще финансов. Поэтому вы должны познакомиться с ними прямо сейчас.
Индикатор Боллинджера: принцип работы
По своей сути, полосы Боллинджера, они же Bollinger Bands (волны, каналы и даже “бандс”, как только не называют) - это индикатор, который отлично показывает волатильность. За этим забавным словом скрывается то, как сильно меняется цена, насколько ее «колбасит» по графику.
Для дальнейшего чтения статьи . В нем щелкните на кнопке Indicators (индикаторы) и выберите Bollinger Bands (полосы Боллинджера).
Он состоит всего из трех линий, а именно:
- простая скользящая средняя (SMA на 20 дней, simple moving average), по центру;
- верхняя полоса: SMA 20 + (стандартное отклонение x 2);
- нижняя полоса: SMA 20 — (стандартное отклонение x 2).
В основе вычислений, по которым рисуются эти полосы, лежит так называемое стандартное отклонение (STD или standard deviation). Оно вычисляется по специальной формуле, которая трейдеру, в сущности, не важна, ведь все вычисления делаются автоматически. Так что формулу я не привожу, кому надо - тот найдет.
Основа Боллинджера - это коридор. Вот он, закрашен серым цветом на фото выше и сделанных из трех полос. Именно он - суть индикатора. И когда свеча выходит за верхние или нижние пределы коридора - следовательно, тут-то и нужно искать возможности для торговли.
Вообще, по своей сути, это типичный осциллятор. Их существует великое множество, однако, «Болли», как его ласково называют трейдеры, один из самых популярных осцилляторов в мире.
Чем больше волатильность - тем полосы Боллинджера шире. И напротив, когда цена ползет вверх или вниз, как квелая черепаха (низкая волатильность) - сужаются и полосы.
Ну а теперь рассмотрим конкретные примеры.
Торговля по Боллинджеру: основные приемы
Как мы уже поняли, есть 3 линии Боллинджера. Центральная - это простая скользящая средняя, по умолчанию настроенная на 20 дней. Две другие линии вычисляются с использованием стандартного отклонения. Но это все лирика, давайте к практике.
Сужение и расширение
Полосы Боллинжера - идеальный индикатор волатильности, что циклично сужается или расширяется, демонстрируя волнообразную структуру цены.
Посмотрим на график. После каждого сужения канала происходит расширение - и цена резко движется вверх или вниз. Следовательно, после каждого «сужения» вполне логично ждать расширения.
Ждем, пока канал узкий и начинаем торговлю после того, как он начинает расширяться. А куда же пойдет цена при расширении?
Пробивка линии или высокие/низкие цены
Как правило, свечи на графике находятся внутри канала. Вот хорошо им там. Это значит лишь то, что ничего интересного не происходит. Но как только цена приближается к верхней или нижней линии - вот здесь-то и появляется возможность для торговли.
Например, если свеча пересекает нижнюю линию - следовательно, цена может скоро пойти вверх. И действительно, посмотрим на графике:
Точно также работает и другой пример - пересечение верхней линии может означать скорое падение.
Однако, помните: это сработает лишь в том случае, когда нет ярко выраженного тренда. Если он есть - то пересечение свечой линии Боллинджера будет свидетельствовать лишь о том, что тренд будет продолжаться.
Как же это определить? Это называется «прогулкой по полосе».
Прогулка по полосе
Как мы уже поняли, когда свеча пересекает линию - это неплохой сигнал. Но о чем? О том, что:
- движение цены изменится;
- либо тренд продолжится.
Если тренд продолжается - это называется прогулкой по полосе. Вот такой:
Как видите, когда свеча касается или пересекает верхнюю линию Боллинджера, цена уходит вниз совсем ненадолго. Затем она с новой силой отталкивается и продолжает свое движение вверх.
Поэтому если таких касаний было уже несколько - вот как на примере - тренд будет продолжаться, и каждое касание станет лишь его подтверждением.
Вот точно такой же пример и для движения цены вниз. Как видим, свечи бодро пересекают нижние линии, однако, тренд и не думает меняться - он точно также идет вниз.
Определить сильный тренд не трудно - он будет вопить о себе по всему графику. При этом каждое касание верхней или нижней линии - идеальное время для сделки.
Скажем, тренд идет вниз и есть касание? Дождитесь, пока цена немножко отскочит к средней линии и продавайте.
А как понять, что тренд развернется? Для этого есть такая находка, как W- и M-образные фигуры. Джон Боллинджер нашел более 45 таких фигур, но их принцип, в целом, весьма похож.
W-образные фигуры
Фактически, W-образные фигуры впервые выявил Артур Меррил, еще одна светлая голова. Боллинджер же использовал его работы для развития идей своего индикатора.
W-образная фигура - это, попросту говоря, обычная буква W, которую вы должны искать в нижней части графика. При этом, первая часть буквы может быть выше, нежели вторая, хотя и не обязательно.
Давайте найдем в нижней части графика букву W — она выделена синим.
Все просто: цена идет вниз и касается нижней полосы Боллинджера. Затем отскакивает наверх и пересекает среднюю линию. Затем снова идет вниз, недотягивает еще раз до нижней полосы, и происходит чудо - тренд полностью меняется и начинает резво идти вверх.
И как только вы увидите, что рост вверх пересек цену, что был при среднем оскоке - значит все, тренд поменялся.
Вот и еще два примера с нашей буковкой W, но на другом графике, для наглядности:
Все тоже самое. Видим первое касание нижней линии, отскок, второе падение, которое не доходит до нижней линии. Дальше начинается рост, он переходит через цену, что была в средней линии и начинается сильнейший подъем.
С буквами M немножко другая история, хотя и очень похожая
M-образные фигуры
Здесь все то же самое. Ваша задача - найти букву М в верхней части графика. По факту, речь идет о двойной вершине, из которой легко увидеть нашу букву, вот так:
Кстати, обратите внимание, кто когда на верхнем графике рисуется буква М, другой индикатор - MACD – показывает нечто иное - что цена упадет.
То есть, MACD не совпадает с Боллинджера. Это называется дивергенция и говорит о том, что движение цены очень скоро изменится. Подробнее о замечательном MACD мы поговорим в отдельной статье.
Видим первый подъем и пересечение верхней линии. Затем происходит отскок вниз, вновь подъем. Заметьте - при втором подъеме вершина не пересекает верхнюю линию Боллинджера. Далее второе падение, цена падает ниже цены при среднем отскоке и вуаля - весь график полетел вниз.
А вот и еще один пример нашей буквы:
Как видите, букву “М” сильно перекосило, но принцип все такой же:
- цена не дотянула до верхней линии;
- отскочила вниз;
- снова поднялась, но уже ниже;
- опять ушла вниз, прорвалась через предыдущее значение и окончательно снизилась.
Итак, стратегия проста. Ищите на графике буквы W и M – они помогут вам найти смену тренда.
Лучшая стратегия для линий Боллинджера
Какую стратегию для торговли можно посоветовать?
Безусловно, вам нужно открыть график и просто научиться находить все элементы, что мы уже описали:
- пробивку линии;
- хождение по полосе;
- буквы W и M.
Зачастую стратегия заключается в использовании полос с другими индикаторами, что его дополняют. Из них хорошо всего подходит два, а именно:
- MACD;
- price oscillator (осциллятор цены).
И перестаньте ставить по 20 индикаторов на график. Если бы успешность торговли зависела от числа индикаторов - то мы все были бы уже миллионерами. Но реальность, как вы понимаете, несколько сложнее.
с полосами боллинджера, MACD и осциллятором цены
Боллинджер + свечной анализ + вспомогательный индикатор. Но - потребуется практика, много практики. Изучайте график, найдите на нем нужные примеры и вообще – не ленитесь.
Настройки Боллинджера
В своей книге, Джон Боллинджер советовал не трогать настройки индикатора без веской на то причины. И в самом деле - индикатор создавался почти 10 лет. При его создании анализировались десятки тысяч сделок, так что всю работу Джон за нас уже проделал.
Однако, никто не мешает вам покопаться в настройках, чтобы понять принцип работы индикатора.
Чтобы открыть настройки полос Боллинджера, щелкните мышкой на значке в виде шестеренки. Появится окно с тремя меню.
Меню Inputs (вводные данные)
В этом меню видим такие параметры:
- Length (длина). Временной промежуток. По умолчанию 20, так и оставьте.
- Source (источник) . Какие данные со свечи используются. Можете поменять и увидите разницу (она мизерная).
- StdDev (стандартное отклонение) . А вот этот параметр менять можно и нужно. Поставьте значения 3 или 4 и посмотрите, как поменяется график.
- Offset (смещение) . Смещение по отношению к рынку. Я не трогаю.
Меню Style (стиль)
Здесь можно поменять стиль всех трех линий и фона. Как правило, толщину линий я выкручиваю на максимум с помощью ползунка, чтобы их было лучше видно.
Ну и можете поменять фон полосы на более приятный цвет, если вам он мешает. Больше здесь делать нечего.
Меню Properties (свойства)
Тут меняются косметические свойства, в частности, отображаются ли значения верхней, средней и нижней полосы.
Ничего интересного.
Линии Боллинджера в бинарных опционах
Все описанные тактики в полной мере применимы при торговле бинарными опционами. Более того - полосы Боллинджера вообще считаются одним из самых эффективных индикаторов для бинарной разновидности торгов.
Индикатор показывает себя наилучшим образом на 5- и 15-минутных таймфреймах. Можно его использовать и на 1-минутном, однако, обязательно сравнивайте показатели индикатора с более крупными таймфреймами.
Увидели возможность на 1 минуте, переключились на 15 и 30 минут, оценили обстановку и вернулись обратно. Это актуально и при использовании иных индикаторов.
Что касается меня, то линии Боллинджера - входит в мой личный топ-3. Но это не волшебная кнопка «бабло». Ибо в дело вступают уже иные факторы, такие как опыт, волатильность пар, влияние на них новостей и прочее.
Изучайте Боллинджера. В умелых руках - это абсолютно потрясающий индикатор, на основе которого построена куча торговых систем. За прошедшее с момента его создания время, он только подтвердил свою авторитетность и надежность. Вещь. Для понимающих это, безусловно.
