Первое занятие Онлайн-курса “Скальпинг. Активный интрадей.”. Спекуляции на срочном рынке фортс Стратегия 1 сделка в день на фортс
Нет ничего полезнее общения с настоящими профессионалами своего дела.
1 Блохин Борис Николаевич - начальник отдела по работе с участниками рынка акций бизнес дивизиона Фондовый рынок ОАО Московская Биржа, участник конкурса «Лучший частный инвестор 2009», входящий в ТОП 40 лучших трейдеров по доходности (из 813 участников конкурса). Данные приведены на 20.11.2009 (по данным сайта www.rts.ru), конкурс был закончен с доходностью 664,18% годовых; участник конкурса «Лучший частный инвестор 2012» с пулом клиентов, лучший из которых показал доходность 54.84% годовых Данные приведены на 15.12.2012 (по данным сайта investor.micex.rts.ru).
Борис Блохин: «Данный семинар не оставит равнодушных: для одних он станет входной дверью в интересный и динамичный мир трейдинга, для других возможностью исправить ошибки, оптимизировать уже имеющуюся стратегию, а кто–то, возможно, примет решение, что это занятие не для него, и тем самым тоже заработает деньги, не потеряв их».
По окончании семинара вы узнаете:
- в чем специфика внутридневной торговли фьючерсом на индекс РТС;
- как подготовить себя и свое рабочее место к активному трейдингу;
- как находить точки входа и выхода из позиции;
- как построить свою стратегию торговли фьючерсом на индекс РТС, опираясь на опыт профессионалов;
- все о системе риск-менеджмента, психологии активной торговли;
- познакомитесь со стратегией участника конкурса «Лучший частный инвестор».
Самое главное:
вы сэкономите время на поиск информации и построение своей торговой системы (от нескольких недель до нескольких месяцев).
вы сможете сэкономить десятки и сотни тысяч рублей на тех ошибках, которые совершают все трейдеры.
Программа курса:
Занятие 1. Подготовка к трейдингу.
- Почему мы торгуем фьючерсами, какие из них наиболее интересны. Особенности гарантийного обеспечения и эффекта финансового рычага. Основные стратегии торговли фьючерсами.
- Настройка торговой системы QUIK для активного трейдинга. Удобство использования и повышение информативности. Формирование настроек для максимально комфортного и прибыльного трейдинга.
- Приводы для активного трейдинга и терминалы для просмотра мировых рынков. Полуавтоматические торговые системы, облегчающие трейдеру его деятельность, терминалы для просмотра мировых рынков.
- Психология и типичные ошибки трейдеров. Почему на срочном рынке зарабатывает меньшинство, как избежать потери денег, как побороть свою психологию. Искусственные ограничители в трейдинге.
Занятие 2. Подготовка к рабочему дню. Импульсный анализ.
- Подготовка к рабочему дню. Утренний технический анализ, метод 3х экранов, постановка «маячков». Временные зоны торгов.
- Анализ хода торгов. Анализ поводырей и уровни влияния импульсов. Анализ расхождений, анализ стакана.
- Импульсный трейдинг. Основания входа в позицию, риск-менеджмент.
Занятие 3. Интрадей трейдинг. Формации.
- Что такое формации и откуда они берутся. Графические, временные формации.
- Типовые внутридневные формации. Работа на открытии рынка, распознавание ударных дней. Пробойная стратегия и контрпробойная стратегия.
- Риск-менеджмент в интрадей трейдинге. Управление позицией.
Ближайшую дату семинара уточняйте у менеджера: 8800 500 99 66(доб.4),
Практика торговли на Forts
Здравствуйте, господа трейдеры. Сегодня хочу Вам представить курс Практика торговли на Forts-активный интрадей. Чем он интересен? об этом ниже..
Это курс по практике торговле (активный интрадей) с лучшими трейдерами FORTS.
Вы приобретете редчайший навык торгов вместе с действующими проф. трейдерами (чья доходность доказана «белой» статистикой) на протяжение месяцев.
Эффективная подача теории, тренировка и весьма продолжительная практика дадут возможность Вам понять успешные способы торгов, а исследование и использование приемов манименеджмента помогут Вам сберечь и преувеличить собственные средства.
Что получает слушатель курса:
Что приобретает трейдер просмотревший видео:
1. Секретные методики от трейдеров практиков;
2. Исключительный навык торгов на рынке FORTS;
В чем специфика уроков?
1. Познания и практическая часть выдаются в форме системы, что несомненно считается наилучшим методом изложения данных.
2. Способ манименджмента, созданный профессиональными трейдерами понятна любому пользователю;
3. Абсолютное погружение в торговля на рынке: это и общение, и уникальное программное обеспече «Виртуальный дилинг».
Видеокурс «Активный интрадей на рынке FORTS» поделен на две стадии:
1. Теория.Предполагаемая длительность этой стадии – одна неделя.
В связи с тем, что проект является уникальным- вы приобретете внушительное количество информации, которую не найти в свободном доступе. (Ну кроме нашего проекта естесственно 🙂)
2. Реальные торги под управлением проф.трейдеров ежедневно с утора и до вечера.
Длительность – три недели.
Ведущие Курса «Активный интрадей на рынке FORTS Дмитрий Черемушкин -XELIUSGROUP
В представленном архиве для экономии места отсутствуют два первых дня, где рассказывается про настройку терминала. О тонкостях настройки терминала рассказывалось в этой статье:
Для торговли по стратегии представленной в статье лучше всего подойдет брокер ZERICH . Подробный обзор данного брокера для торговли на фондовой бирже и NYSE я представил в статье
Еще БОЛЬШЕ приватной информации на . Зарегистрируйся и качай бесплатно или учавствуй в форекс складчинах на , совместную . Делись мнением с профессиональными трейдерами —
PS: (надеюсь, что команда нашего портала заслужила немного благодарности за то, что мы вам помогаем экономить свои средства, тратя их не на покупку инфопродктов )А лучшая благодарность для нас это популяризация нашего блога. Поделитесь о нас в социальных сетях, расскажите друзьям-это станет для нас лучшим стимулом для развития и поддержания проекта.Кнопочки для репоста ниже …
PPS:Пишите в комментариях принес ли пользу представленный на нашем портале материал и что еще вы хотели бы увидеть на страницах сайта.
Если есть желание и возможности помочь проекту Вам
Всем добрый день.
Сегодня я разберу торговую стратегию для рынка фортс (Forts), которую мне выслал один из подписчиков. Как утверждает автор система прибыльная. В общем, будем разбираться и проанализируем. Кстати, хочу отметить что любой желающий может выслать свою систему мне на разбор. Естественно, кому не жалко и кто готов спалить свой грааль 🙂 Итак, для начала выложу стратегию в том виде, в каком мне ее выслали. А затем уже выскажу свои мысли по ней.
Торговая стратегия для фьючерсов (Forts)
Рабочий день (по МСК)
Перед открытием рынка
- просмотреть S & P 500, DAX , нефть, закрытие Азии и проанализировать мировой фон на утро;
- проанализировать и зафиксировать время выхода основных мировых стад.данных и новостей;
- просмотреть графики торгуемых инструментов на 1 D , 1 H и 5 min;
- сделать отборку трендовых инструментов и нанести основные уровни на 5 min график, выявить внутридневной диапазон хода эмитентов;
10-00 до 10-30 — не торгую, наблюдаю за открытием рынка;
10-30 до 18-30 — торговое время;
19-00 до 19-30 — подведение итогов рабочего дня.
- скрины всех сделок;
- работа над ошибками;
Система входов
(вход только лимитным ордером)
Вход по тренду:
Вход против тренда:
СТОП-ЛОСС:
- ставить одновременно с лимитным ордером на вход в сделку;
- стоп рассчитывается из соотношения риска к прибыли минимум 1 к 3;
- стоп должен составлять не более 0,1-0,2% от стоимости торгуемого инструмента;
- в зависимости от направления сделки лонг или шорт стоп лучше всего ставить ниже/выше предыдущего уровня;
- ниже/выше хвоста пробоя;
- ниже/выше круглой цифры;
- максимальный риск на день (на все сделки по всем торгуемым инструментам) 3% от депо.
Расчет стопа для торгуемых эмитентов:
- фьючерс РТС 150-300 пунктов;
- фьючерс на акцию Сбербанка 30 пунктов;
- фьючерс на акцию Газпрома 30-50 пунктов;
- фьючерс на пару $/рубль 20-50 пунктов
Выход:
- лучше делать 2-мя, 3-мя частями;
- по уровням поддержки и сопротивления;
- по соотношению риска к прибыли минимум 1 к 3;
- по стоп-лоссу, в случае если сделка пошла не в мою сторону.
Необходимые условия для лонга
1.Дневка за прошедший день закрылась в плюсе;
2.Есть потенциал хода вверх на дневном графике;
3.Цена в моменте выше цены открытия сегодняшнего дня;
4. S & P 500, DAX , нефть в зеленой зоне (или хотя бы 2 из 3);
5.Есть уровень поддержки;
6.Впереди нет круглой цифры;
8.Зеркальный уровень;
9.Эмитент не откатывается;
10.Заход согласно моделям;
Необходимые условия для шорта
1.Дневка в прошедший день закрылась в минусе;
2.Есть потенциал хода вниз на дневном графике;
3.Цена в моменте ниже цены открытия сегодняшнего дня;
4. S & P 500, DAX , нефть в красной зоне (или хотя бы 2 из 3);
5.Есть уровень сопротивления;
6.Впереди нет круглой цифры;
7.Ложный пробой усиливает уровень;
8.Зеркальный уровень;
9.Эмитент не откатывается;
10.Заход согласно моделям.
Разбор торговой стратегии для ммвб
Перед открытием рынка
Система начинается с описания того, что необходимо сделать перед открытием рынка. Все что описано делать конечно нужно и эта очень важная информация, вот только как ее учитывать в нашей торговле абсолютно непонятно. Например, проанализировать мировой фон. Допустим проанализировали. Что дальше? Здесь нужно хоть какое-то описание. Например, мировой фон негативный, то мы не торгуем, либо торгуем меньше. Или другой вариант на ваш выбор. То же самое насчет новостей. Здесь нужно описать все более подробно. Как мы анализируем новости в нашей торговле. Торгуем или нет перед выходом новостей. Оставляем позицию на новости или кроем. На какие новости обращаем внимание. Я лично крою позиции за 5 минут до выхода важных новостей. Если данная новость может как-то повлиять на торгуемый мной инструмент.
Далее все нормально. Смотрим графики и отбираем трендовые инструменты и наносим уровни. Затем идет . Здесь хочу оставить свое замечание по торговому времени. С 10.30 до 18.30 В принципе, если исходя из статистических данных это благоприятное время для торговли по данной системе, то очень хорошо. Но лично я не торгую с 13.00 до 15.00. Обычно рынок в это время менее активный. Так как время обеденное. Но если у меня была открыта позиция до этого времени, то я ее не крою. Если позиций открыто не было, то в это время я отдыхаю. Да и в любом случае сидеть за монитором без отрыва достаточно тяжело, надо ведь когда-нибудь отдохнуть.
Разбор системы входов
Далее что касается системы входов. Перед этим сразу хочу отметить что есть лишь общее описание системы входов. Нет описания уровней. Да и формализация входов достаточно на низком уровне. В каких случаях искать эти модели, на каких уровнях, на каких таймфреймах? Вопросов возникает очень много. А ответы наверное только автору известны.
В первую очередь хочу отметить, что я имею ввиду под формализацией уровней, которые мы торгуем. Например, уровни максимумы/минимумы месяца/года, которые мы ищем на часовом таймфрейме, которые должны подтвердиться минимум двумя или большим числом баров на этом таймфрейме и тд. Или уровень который является максимумом/минимумом за последние 5 дней, который был проторгован 8 барами на часовике минимум в 4 касаниями. Одно касание это проторговка и отход от уровня минимум на 1 час, затем повторная проторговка. Вот как то так необходимо описывать уровни.
Теперь что касается первой точки входа по тренду. Без дополнительных данных протестировать эту информацию и сказать прибыльные ли это паттерны невозможно. Сама модель для входа описана нормально. Но как мы ее ищем, на каких уровнях, таймфреймах и тд? Опять же описания этого нет. Хотя можно самому все описать и более подробно формализовать. Например, что касается первой модели (рис.1). Я бы формализовал следующим образом. Ищем воздушный уровень после пробоя нужно нам ключевого уровня (описание уровня). Пробой должен произойти на повышенных объемах (объем пробойного бара выше на 30 %). Затем, если не произошло ретеста основного уровня, можно дождаться формирование воздушного. Основание у воздушного уровня должно быть максимально четкое, с минимальным разбросом хвостами теней и без ложных пробоев. И затем уже ищем нужную нам модель. Это как один из вариантов. На самом деле вариантов может быть намного больше и описание можно сделать еще более подробным.
Теперь что касается модели 2 и 3. Здесь также нужно сделать более подробное описание уровня, который встречался ранее и зеркального уровня. Хотя, опять же, если автор знает что искать и в голове имеется описание всего этого, то очень хорошо. Но любой другой трейдер без соответствующего багажа знаний, торговать по системе в том виде в котором она представлена не сможет. Слишком размытое и простенькое описание. На каждую модель можно добавить от 5 и боле пунктов описания. Теперь по 4 модели с ложным пробоем. Здесь как я понял ложный пробой имеется ввиду именно с проколом тенью? Описание ложного пробоя можно сделать более подробным. Лично я перечерчиваю уровень когда больше 2 ложных пробоев, либо 1 ложный пробой с закреплением над уровнем более чем 3 барами. Это для м5 таймфрейма.
Затем идут точки входа контртренд. С таким описание отторговать эти модели вообще не получится. Ведь если искать их на 5 минутном таймфрейме, то стопов будет очень много. Поэтому каждый кто будет торговать по этой системе должен формализовать все более подробно и протестировать. Так как если торговать контртренд неправильно, то стопов будет в разы больше чем для торговли по тренду.
Поскольку я тоже торгую контртренд, то я добавил бы к этой модели следующее описание. Особенно к последнему пункту где написано про падение и 5 стопов. В этом пункте, как мне кажется, и заложен смысл поймать инструмент который превысил ATR .
Итак, я бы дописал следующее. Искать только те инструменты, которые находятся либо в боковике, либо инструмент сходил в обратную сторону от основного движения и превысил ATR более чем на 110 %. Можно дописать еще какой процент по движению превысил инструмент (лучше более 3.5 %). Если инструмент дополнительно ко всему уперся в сильный уровень или в крупную плотность в стакане то это дополнительный сигнал на вход. Затем уже искать нужную нам модель. А в целом, вариантов входа на контртренд может быть намного больше.
Разбор постановки стоп-лосс
Здесь все понятно, но опять же можно все более подробно формализовать. Еще у меня возник вопрос к пункту «стоп должен составлять не более 0,1-0,2% от стоимости торгуемого инструмента». В некоторых случаях этот процент может оказаться либо слишком маленьким, либо слишком большим для стопа. Поэтому в любом случае нужная ручная корректировка.
Здесь же написан максимальный риск на день. Почему нет рисков на сделку, неделю и месяц для меня загадка. Эти риски обязательно нужно прописать. А теперь насчет стопов в пунктах. Размер стопа может меняться в зависимости от волатильности и в некоторых случаях явно не попадет в эти пределы. Например, что касается пары доллар/рубль. При высокой волатильности стоп вполне может достигать и 100 пунктов.
Разбор условий для выхода, лонга и шорта
С описанием условий для выхода боле менее все в порядке. Хотя я бы еще пару пунктов добавил. И более подробно расписал как осуществляется выход частями.
Теперь что касается условий для лонга и шорта. В целом неплохое описание, но можно опять же все расписать более подробно. Также замечание касательно 4 пункта. Довольно часто корреляции между вышеуказанными инструментами и Российскими фьючерсами практически не наблюдается. В общем, сомнительный пункт. Также есть пункты которые к условиям явно не относятся. Это скорее замечания. При том к некоторым у меня возникли вопросы. Например, ложный пробой усиливает уровень. Допустим. И что это нам дает? Каким образом это относится к нашей системе тут не написано. Кстати, я бы отметил что не всегда ложный пробой будет усиливать уровень. Когда ложных пробоев много, то уровень лучше перечерчивать по новым максимумам/минимумам, иначе можно попасть в пилу. Также нужно учесть тот факт, что ложный пробой снимает стопы. Поэтому, пробой уровня может быть уже не на таком сильном импульсе. К примеру, когда я торгую по стакану, то в некоторых случаях ищу максимально четкие уровни без ложных пробоев, чтоб импульс был максимально сильным. В общем, тема эта достаточно большая, в следующих своих статьях я обязательно вернусь к теме ложных пробоев. Ниже пример сделки по Россетям.
Заключение
Подведу итог. Система явно не доработана. Формализация на достаточно низком уровне. Но в целом, все остальное описано очень неплохо. Поэтому кто будет по ней торговать, постарайтесь более подробно все описать, протестировать и затем уже применять на практике. Я надеюсь что каждый подчеркнет что-нибудь полезное из данного разбора. Подписывайтесь на новости сайта и в группу вк. Удачных вам сделок. Пока.
С уважением, Станислав Станишевский.
"Чем я рискую и что я могу заработать" - первая мысль, которая должна возникать перед решением совершить сделку на рынке. Мы не можем на 100% быть уверены, что пойдет в нужную для нас сторону и поэтому только научившись "резать" отрицательные сделки и "высиживать" прибыльные, можно вывести свою торговую систему в стабильный плюс. На примере основных, торгуемых мною, фьючерсов Российского рынка,я расскажу в этой статье, чем и ради какой прибыли стоит рисковать. Первое, посчитать дневной потенциал для сделки. Сделать это совсем не сложно, зная ATR торгуемых инструментов. RTS в среднем за день от high до low ходит 2500 пунктов, но эта цифра примерная на текущий период, может естественно меняться. Можно отталкиваться от последних двух недель. Соответственно заработав в сделке 50%-70% от дневного хода цены, выйдет просто отличная ! 50% - это 1250 пунктов. При совершении сделок внутри дня на малых таймфреймах достаточно ставить стоп 250-300 пунктов, соответственно, риск к прибыли выходит даже более чем 1 к 4. Но я все же просчитаю здесь вариант,если просто брать 1 к 3 (300 стоп или 900 тейк) 20 торговых дней за месяц по 3 сделки = 60 сделок Для примера рассмотрю 40 трейдов (66%), выход по стопу - 300 пунктов и 20 трейдов (34%) положительных с тейк-профитом по 900 пунктов 300*40=12000 п. 900*20=18000 п. Соответственно, даже если 2\3 сделок будут по стопу, все равно по итогу месяца, Вы будете с плюсом 6000 п. Второй пример, еще более пессимистичный, 45 трейдов (75%) по стопу и всего лишь 15 трейдов (25%) по тейку!!! 300*45=13500 п. 900*15=13500 п. Даже при 75% отрицательный сделок, депозит останется примерно около нуля, чуть меньше за счет проскальзывания по стопу и комиссий брокера и биржи. Увеличив тейк до 1000 п. система даже при таком плохом раскладе выйдет в ноль. Тут же напрашивается у Всех Вас вопрос, так почему же 97% трейдеров сливают свои депозиты??? Да потому, что большинство этот самый риск-менеджмент не соблюдает. Не ставят стопы. Или риск очень высокий на сделку, или просто не высиживают достойную !!! Для таких инструментов, как GAZR , SBRF , Si , оптимальным стопом для интрадейной торговли будет 20-25 пунктов, тейк 60-100 пунктов (тут нужно смотреть отдельно от потенциала сделки по графику) Все приведенные примеры по тейкам, отталкиваюсь от минимума, то есть с меньшими целями, не стоит и торговать. В пунктах риск и прибыль можно естественно менять, в зависимости от вашей торговой системы, но важно, что бы преимущество 1 к 3 и более, все же оставались за Вами. В реальной торговли иногда риск к прибыли может доходить до 1 к 20 и более, но это в ударные дни. Именно такие дни и дают возможность выводить торговый месяц в хороший плюс! Риск на сделку теперь понятен, а вот риск на депозит в целом на день приведен ниже в примере расчета на депозит 100000 рублей. Также в этой таблице описано, количество контрактов и сколько денег понадобиться для осуществления той и иной сделки, не выходя за пределы дневного риска и возможности осуществить три сделки одновременно по разным инструментам. Оптимальным риском потерь на одну торговую сессию для такого депо, считаю 2000 руб. Чем больше депозит, тем аккуратнее им нужно будет работать и риск на день сокращать. Самое сложное, на математический просчет торговой системы и рисков, а их дисциплинированное соблюдение. Соблюдайте риск-менеджмент и да прибудет Вам профит!!!
